芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)于5月28日录得日内5.37%的振幅,开盘报16.76,盘中在16.85至15.95之间波动,最终收于16.11。此番走势反映出市场对美联储利率路径的预期正在发生转变。
芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)于5月28日录得日内5.37%的振幅,开盘报16.76,盘中在16.85至15.95之间波动,最终收于16.11。此番走势反映出市场对美联储利率路径的预期正在发生转变。

VIX于5月28日日内振幅达5.37%,开盘报16.76,盘中触及高点16.85后收于16.11。芝加哥期权交易所波动率指数在16.85至15.95之间的90个点区间,创下近期交易中的最大波幅。
该指数开盘价接近当日峰值,随后日内持续下滑,收盘较开盘水平下跌3.9%。收于16.11使得VIX位于其长期均值(约20点)下方,表明尽管日内波动剧烈,但期权市场定价的恐慌情绪仍相对可控。
5.37%的振幅表明,驱动行情的因素是日内头寸调整,而非风险定价的持续性重估。交易员指出,对美联储下一步政策动向的不确定性是主要催化剂。
未来几个交易日VIX的走向将取决于新一轮经济数据。若持续跌破16关口,将进一步指向市场自满情绪;而若回升至17上方,则意味着对冲需求重新升温。
本文仅供信息参考,不构成投资建议。