VIX日内振幅达5.37%，波动率预期趋于温和

VIX于5月28日日内振幅达5.37%，开盘报16.76，盘中触及高点16.85后收于16.11。芝加哥期权交易所波动率指数在16.85至15.95之间的90个点区间，创下近期交易中的最大波幅。

该指数开盘价接近当日峰值，随后日内持续下滑，收盘较开盘水平下跌3.9%。收于16.11使得VIX位于其长期均值（约20点）下方，表明尽管日内波动剧烈，但期权市场定价的恐慌情绪仍相对可控。

5.37%的振幅表明，驱动行情的因素是日内头寸调整，而非风险定价的持续性重估。交易员指出，对美联储下一步政策动向的不确定性是主要催化剂。

未来几个交易日VIX的走向将取决于新一轮经济数据。若持续跌破16关口，将进一步指向市场自满情绪；而若回升至17上方，则意味着对冲需求重新升温。

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