VIX单日暴跌5.66%，创盘中最大跌幅

VIX在6月22日暴跌5.66%至16.79，创下当日盘中最大跌幅，波动率预期从开盘价17.48大幅回落。

交易所数据显示，芝加哥期权交易所波动率指数从盘中高点17.67跌至低点16.49，最终收于16.79。这一走势意味着早盘建立的波动率溢价完全被抹去。

VIX的下跌表明市场对组合保险的需求急剧减少，这通常与股市全面反弹或宏观不确定性显著缓解相伴出现。VIX读数跌破17，意味着该指数已接近其过去12个月交易区间的下沿。

此次下跌正值交易员重新评估近期风险敞口之际。若VIX持续跌破16.50水平，可能预示波动率溢价将进一步压缩；而若反弹至18以上，则表明对冲需求重新升温。

本文仅供参考，不构成投资建议。